Grazie agli oltre 100 Power Connector, possiamo collegarci facilmente a numerose fonti di dati. Le fonti di dati supportate da Power BI sono in costante crescita, ad esempio l'integrazione con piattaforme cloud, SAP (HANA, BW), database relazionali, OData e altri servizi web, SharePoint e molto altro. Power Query è l'ambiente di preparazione dei dati in Power BI. Si tratta di uno strumento potente e che offre anche possibilità estese grazie al linguaggio di programmazione M. Come SAP Analytics Cloud, Power BI offre due tipi di connessioni ai dati: Importazione e Diretta.
Una query diretta in Power BI può essere utilizzata anche per creare una query virtuale sul sistema di origine senza caricare i dati in Power stesso. Va notato che le prestazioni dipendono molto dalle prestazioni della fonte interrogata. Con la Query diretta, ci sono alcune limitazioni con Power Query e altre funzioni. Come nel caso di SAC, la connessione di importazione in Power BI importa i dati nel modello di dati di Power BI e consente di utilizzare appieno le funzioni di Power Query. Rispetto a SAP Analytics Cloud, Power BI offre una migliore integrazione con fonti non SAP e una modellazione avanzata dei dati con Power Query. Per connettersi alle fonti di dati locali on-premise, è necessario installare e configurare Power BI Gateway.